martes, 20 de julio de 2010

economia

10 comentarios:

  1. buenas tardes es el grupo de tres:
    PEDRO LUGO C.I: 18629496
    ADALGI ATENCIO C.I:19771556
    GABRIEL CLISANCHEZ C.I: 19614344
    DE ING. DE PETROLEO SECCION 006 D

    ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: Los análisis de sensibilidad de los proyectos de inversión tienen por finalidad mostrar los efectos que sobre la Tasa Interna de Retorno (TIR) tendría una variación o cambio en el valor de una o más de las variables de costo o de ingreso que inciden en el proyecto (por ejemplo la tasa de interés, el volumen y/o el precio de ventas, el costo de la mano de obra, el de las materias primas, el de la tasa de impuestos, el monto del capital, etc.),
    INCERTIDUMBRE: La incertidumbre puede derivarse de una falta de información o incluso por que exista desacuerdo sobre lo que se sabe o lo que podría saberse. Puede tener varios tipos de origen, desde errores cuantificables en los datos hasta terminología definida de forma ambigua o previsiones inciertas del comportamiento humano.
    PROBABILIDAD DE LA PERDIDA TOTAL : En general, declaramos que el vehículo es una pérdida total cuando el costo de devolver el vehículo a las condiciones en que se encontraba antes del accidente es igual o mayor que el valor real en efectivo del carro.
    RIESGO : Es la vulnerabilidad de "bienes jurídicos protegidos" ante un posible o potencial perjuicio o daño. Por tanto, el riesgo se refiere sólo a la teórica "posibilidad de daño" bajo determinadas circunstancias, mientras que el peligro se refiere sólo a la teórica "probabilidad de accidente o patología" bajo determinadas circunstancias, sucesos que son causas directas de daño.
    5)- VALOR ESPERADO
    En estadística el valor esperado o esperanza matemática (o simplemente esperanza) de una variable aleatoria es la suma de la probabilidad de cada suceso multiplicado por su valor. Por ejemplo en un juego de azar el valor esperado es el beneficio medio. Si todos los sucesos son de igual probabilidad la esperanza es la media aritmética.

    DESVIACIÓN ESTÁNDAR: La desviación estándar o desviación típica (σ) es una medida de centralización o dispersión para variables de razón (ratio o cociente) y de intervalo, de gran utilidad en la estadística descriptiva.
    Se define como la raíz cuadrada de la varianza. Junto con este valor, la desviación típica es una medida (cuadrática) que informa de la media de distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética, expresada en las mismas unidades que la variable.

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  2. continuaciondel trabajo del grupo
    PEDRO LUGO C.I: 18629496
    ADALGI ATENCIO C.I:19771556
    GABRIEL CLISANCHEZ C.I: 19614344
    DE ING. DE PETROLEO SECCION 006 D
    LA VARIANZA MEDIANA
    Es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística.
    simulación de Monte Carlo

    El Método de Monte Carlo fue inventado por científicos que trabajan en la bomba atómica en la década de 1940, quien la llamó para la ciudad en Mónaco famosa por sus casinos y juegos de azar. Su idea central consiste en utilizar muestras aleatorias de los parámetros o los insumos para explorar el comportamiento de un complejo sistema o proceso. Los científicos se enfrentan los problemas de física, como los modelos de difusión de neutrones, que son demasiado complejos para una solución analítica - así que tuvieron que ser evaluados numéricamente.
    SE PUEDE EXPRESAR LOS RESULTADOS: Siempre que necesita para hacer una estimación, la previsión o la decisión que existe una incertidumbre importante, que te harán bien en considerar la simulación de Monte Carlo - si no lo hace, sus estimaciones o previsiones podrían manera de la marca, con consecuencias adversas para sus decisiones! El Dr. Sam Savage, una notable autoridad en la simulación y otros métodos cuantitativos, dice: "Mucha gente, cuando se enfrentan a una incertidumbre... sucumbir a la tentación de sustituir el número incierto de que se trate con un valor medio único.

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  3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:
    Similar a análisis de escenario, pero utilizado para determinar el grado de sensibilidad de un resultado a los cambios en el valor de una de las variables principales.

    CERTIDUMBRE TOTAL:

    Es aquel estado en el cual la persona que va a tomar la decisión conoce de antemano las consecuencias o resultados específicos que tendrá cada alternativa, estrategia o proyecto.
    Bajo este estado se asume que la persona que va a tomar la decisión tiene conocimiento perfecto o casi perfecto (99 a 100%) de todos los factores que afectarán los resultados de cada alternativa, y solo tiene que elegir la que más convenga a sus propósitos.

    INCERTIDUMBRE:

    Expresión del grado de desconocimiento de una condición futura
    La incertidumbre puede derivarse de una falta de información o incluso por que exista desacuerdo sobre lo que se sabe o lo que podría saberse.


    PROBABILIDAD DE PERDIDA TOTAL:

    Es cuando el objeto asegurado pierde su naturaleza inherente para cumplir la finalidad a que estaba destinado. También cuando el asegurado se ve desposeído del objeto asegurado irreparablemente.

    PRIME RATE:

    Es el tipo preferencial que los mayores bancos comerciales de EEUU aplican en sus créditos a las grandes empresas, sirviendo como referencia para marcar el tipo de interés de otras operaciones, al modo de lo que sucede en el marco internacional con el LIBOR.

    RIESGO:

    Incertidumbre sobre algo que puede suceder, y variabilidad de los resultados. Generalmente se aplica para expresar la idea de pérdida, pero en teoría indica incertidumbre en cuanto a la obtención de un determinado resultado. Persona o cosa asegurada.


    VALOR ESPERADO:

    En estadística el valor esperado o esperanza matemática (o simplemente esperanza) de una variable aleatoria es la suma de la probabilidad de cada suceso multiplicado por su valor.

    DESVIACION ESTANDAR:

    La desviación estándar o desviación típica (σ) es una medida de centralización o dispersión para variables de razón (ratio o cociente) y de intervalo, de gran utilidad en la estadística descriptiva.
    Se define como la raíz cuadrada de la varianza. Junto con este valor, la desviación típica es una medida (cuadrática) que informa de la media de distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética, expresada en las mismas unidades que la variable.

    Mediana.

    En el ámbito de la estadística, una mediana es el valor de la variable que deja el mismo número de datos antes y después que él, una vez ordenados estos.

    VARIANZA:

    En teoría de probabilidad, la varianza (σ2) de una variable aleatoria es una medida de su dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media.
    Está medida en unidades distintas de las de la variable.

    SIMULACION DE MONTECARLO:

    El método de Montecarlo es un método no determinístico o estadístico numérico usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. El método se llamó así en referencia al Casino de Montecarlo (Principado de Mónaco) por ser “la capital del juego de azar.

    PROPOSITO:

    El Propósito de un proyecto describe los cambios a corto plazo en las vidas de las personas que usan los productos de un proyecto y aquellos con quienes interactúan.

    Esta es nuestra investigacion:
    Ramos Gabriela CI: 19991386
    Rodriguez Elias CI:19479401
    Vargas Belkis CI:18393499
    5to semestre ing petroleo 006.

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  4. ¿Cuál será la depreciación anual de una maquinaria que costó Bs 5.000 y tiene una vida útil de 10 años, si su valor residual es de Bs 400?

    DATOS:
    CA= 5000bs
    VR= 400ba
    n= 10años

    D = (CA-VR)/N
    D = (5000-400)/10
    D= 460


    Usando los datos anteriores, calcular el tanto por ciento de Depreciación y su monto anual.

    DATOS:
    CA= 5000bs
    VR= 400ba
    n= 10años

    r= 1-n.√ (VR) / (CA)
    r=1-10. √ (400) / (5000)
    r= 9. 0,28
    r= 2,52%

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  5. RIESGO: El análisis de ingeniería económica debe considerar el riesgo cuando se anticipa que habrá dos o más valores observables para un parámetro y es posible asignar o estimar la posibilidad de que cada valor pueda ocurrir. Como ilustración, puede introducirse la toma de decisiones bajo riesgo cuando una estimación de flujo de efectivo anual tiene 50-50 de posibilidad de existencia entre $-l000 o $+500.

    INCERTIDUMBRE: La toma de decisiones bajo incertidumbre significa que hay dos o más valores observables, pero las posibilidades de su ocurrencia no pueden estimarse o nadie está dispuesto a asignar las posibilidades. En el análisis de incertidumbre se hace referencia con frecuencia a los valores observables como estados de la naturaleza.

    VALOR ESPERADO: Es el promedio esperado de largo plazo que resultará si la variable es objeto de muestreo muchas veces. El valor esperado de la población no se conoce exactamente, puesto que la población misma no se conoce por completo, de manera que se estima p mediante el E(X) de una distribución o X, la media de la muestra.

    DESVIACIÓN ESTÁNDAR: De la muestra se estima la propiedad <T, que es la medida de dispersión de la población alrededor del valor esperado de la variable. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza, de modo que cualquier medida puede ser utilizada. Sin embargo, el valor s es lo que se utiliza de ordinario al efectuar cálculos sobre riesgo y probabilidad.

    ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: Es un término financiero, muy utilizado en el mundo de la empresa a la hora de tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en un negocio, etc...), al cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, etc....). De este modo teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular o mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar en el caso de que esas variables cambiasen o existiesen errores iniciales de apreciación por nuestra parte en los datos obtenidos inicialmente.
    MEDIANA: Es el valor de la variable que deja el mismo número de datos antes y después que él, una vez ordenados estos. De acuerdo con esta definición el conjunto de datos menores o iguales que la mediana representarán el 50% de los datos, y los que sean mayores que la mediana representarán el otro 50% del total de datos de la muestra.
    VARIANZA: Estadístico definido como el cuadrado de la desviación estándar; es, por lo tanto, una medida de la dispersión de los datos de una muestra con respecto a su media.
    PRIME RATE: Precio preferencial. Precio de interés utilizado por los bancos de EE.UU. para los créditos otorgados a sus clientes más favorecidos. O precio de descuento para letras de cambio de máxima garantía en el Reino Unido.
    SIMULACIÓN DE MONTE CARLO: Es una técnica cuantitativa que hace uso de la estadística y los ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinámicos (por lo general, cuando se trata de sistemas cuyo estado va cambiando con el paso del tiempo, se recurre bien a la simulación de eventos discretos o bien a la simulación de sistemas continuos).

    Guevara Ana María
    Francisco Salas

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  6. buenas tardes prof le envio el ejercicio propuesto por internet de RIESGOS; en ete grupos estamos:
    - Elias Rodriguez
    -Gabriela Ramos
    -Belkis Vargas
    y somos de la seccion 006 petroleo diurno del 5º sem

    La empresa KLM, SA. ha determinado la siguiente distribución de probabilidades directa para los flujos de fondos e inversiones generados por un proyecto. La tas de descuento aplicada es de un 15%.


    Inv Inv Año 1 Año 2 Año 3
    pro flu pro flu pro flu pro flu
    0.5 90 0.3 40 0.2 60 0.4 100
    0.3 40 0.4 20 0.3 75 0.1 65
    0.2 80 0.3 55 0.5 80 0.5 95

    a) Determine el valor actual de los beneficios netos más probables del proyecto.

    b) Determine la desviación estándar de dicho valor presente.

    a) Valor Actual:
    (VPN inv)= (90*0.5) +(40*0.3)+ (80*0.2)= 73

    (VPN año1)= (40*0.3)+(20*0.4)+(55*0.3)= 36.5

    (VPNaño2)= (60*0.2)+(75*0.3)+(80*0.5)= 74.5

    (VPNaño3)= (100*0.4)+(65*01)+(95*0.5)= 94

    E(VPN)= -73+[36.58(1+0.15)^-1 + 74.5(1+0.15)^-2 + 94(1+0.15)^-3] = 76.87

    b) Desviacion Estandar:

    (VARinv)= (90-73)^2*0.5+(40-73)`2*0.3+(80-73)^2*0.2 = 481

    (VARaño1)= (40-36.5)^2*0.3+(20-36.5)^2*0.4(55-36.5)^2*0.3 = 215.25

    (VARaño2) = (60-74.5)^2*0.2+(75-74.5)^2*0.3+(80-74.5)^2*0.5 = 57.25

    (Varaño3) = (100-94)^2*0.4+(65-94)^2*0.1+(95-94)`2*0.5 = 82.5


    ⅋=√(481[215.25(1+0.15)^-2+ 57.25(1+0.15)^-4 +82.5(1+0.15)^-6] = 26.68

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  7. BUENOS DÍAS PROFESOR AQUÍ ESTA EL RESULTADO DEL EJERCICIO PROPUESTO
    INTEGRANTES:
    ADALGIS ATENCIO C.I 19771556
    GABREL CLISANCHEZ C.I 19614344
    PEDRO LUGO C.I 18629496
    La empresa KLM, SA. ha determinado la siguiente distribución de probabilidades directa para los flujos de fondos e inversiones generados por un proyecto. La tas de descuento aplicada es de un 15%.

    Inv Inv Año 1 Año 2 Año 3
    pro flu pro flu pro flu pro flu
    0,5 90 0,3 40 0,2 60 0,4 100
    0,3 40 0,4 20 0,3 75 0,1 65
    0,2 80 0,3 55 0,5 80 0,5 95



    Determine el valor actual de los beneficios netos más probables del proyecto.
    Determine la desviación estándar de dicho valor presente.
    RESPUESTA:
    I=15%/100= 0,15
    VALOR ESPERADO DE LOS VPN
    VPN DE LOS FLUJOS= ∑FLUJOS*PROBABILIDAD
    E (VPN INV)=(90*0,5)+(40*0,2)+(80*0,2)=69
    VPN AÑO 1= (40*0,3)+(20*0,4)+(55*0,3)=36,5
    VPN AÑO 2= (60*0,2)+(75*0,3)+(80*0,5)=74,5
    VPN AÑO 3= (100*0,4)+(65*0,1)+(95*0,5)=94
    E (VPN)=-E (IVN)+∑e(FLUJOS (1+i)^-n
    E (VPN)=-69+ (36,5(1+0,15)^-1+74,5(1+0,15)^-2+94(1+0,15)^-3)=80,87
    VARIANZA DE FLUJOS=∑(FLUJOS – E FLUJOS)^2
    VAR AÑO 1= (40-36,5) ^2*0,3+ (20-36,5) ^2*0,4+(55-36,5)^2*0.3=215,25
    VAR AÑO 2= (60-74,5)^2*0,2+(75-74,5)^2*0,3+(80-74,5)^2*0,5=57,25
    VAR AÑO3= (100-94)^2*0,4+(65-94)^2*0,1+(95-94)^2*0,5=99
    DESVIACION ESTANDAR
    D=√VAR INV+(VAR AÑO1(1+i)^-2)+VAR AÑO2(1+i)^-4+VAR AÑO3(1+i)^-6
    D=√497+(215,25(1+0,15)^-2+57,25(1+0,15)^-4+99(1+0,15)^-6= 27,11

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  8. Yulisett Rangel
    C.I 18.857.044
    Aida Lara
    C.I 19.481,380
    Karen Jimenez
    C.i 20.144.130



    La empresa KLM, SA. ha determinado la siguiente distribución de probabilidades directa para los flujos de fondos e inversiones generados por un proyecto. La tas de descuento aplicada es de un 15%.


    Inv Inv Año 1 Año 2 Año 3
    pro flu pro flu pro flu pro flu
    0.5 90 0.3 40 0.2 60 0.4 100
    0.3 40 0.4 20 0.3 75 0.1 65
    0.2 80 0.3 55 0.5 80 0.5 95

    a) Determine el valor actual de los beneficios netos más probables del proyecto.

    b) Determine la desviación estándar de dicho valor presente.

    a) Valor Actual:
    (VPN inv)= (90*0.5) +(40*0.3)+ (80*0.2)= 73

    (VPN año1)= (40*0.3)+(20*0.4)+(55*0.3)= 36.5

    (VPNaño2)= (60*0.2)+(75*0.3)+(80*0.5)= 74.5

    (VPNaño3)= (100*0.4)+(65*01)+(95*0.5)= 94

    E(VPN)= -73+[36.58(1+0.15)^-1 + 74.5(1+0.15)^-2 + 94(1+0.15)^-3] = 76.87

    b) Desviacion Estandar:

    (VARinv)= (90-73)^2*0.5+(40-73)`2*0.3+(80-73)^2*0.2 = 481

    (VARaño1)= (40-36.5)^2*0.3+(20-36.5)^2*0.4(55-36.5)^2*0.3 = 215.25

    (VARaño2) = (60-74.5)^2*0.2+(75-74.5)^2*0.3+(80-74.5)^2*0.5 = 57.25

    (Varaño3) = (100-94)^2*0.4+(65-94)^2*0.1+(95-94)`2*0.5 = 82.5


    ⅋=√(481[215.25(1+0.15)^-2+ 57.25(1+0.15)^-4
    +82.5(1+0.15)^-6] = 26.68

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  9. hola profe buenas noches soy Katherine Fernández porfa profe necesito saber cual fue mi nota exacta que saque porfaaaaaaa q tenga un buen fin de semana.

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  10. soy de la sección I-006 C.I 17.615.743

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